证券资产组合收益率方差,投资组合的方差公式,证券资产组合方差公式

(2)当a证券与b证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.

如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够

omega_2,\cdots,\omega_n,则投资组合的收益率为,其中\sum\limits{ii

收益和标准差为坐标轴的图上,表示风险资产的 有效率组合与一种无风险